Tanım

Göreceli Güç Endeksi (RSI), yönlü fiyat hareketlerinin hızını (hızını) ve değişimini (büyüklüğünü) ölçmek için kullanılan, çok yönlü bir momentum tabanlı osilatördür. Esasen RSI, grafiklendirildiğinde, belirli bir borsanın hem güncel hem de tarihsel, güçlü ve zayıf yönlerini izlemek için görsel bir ortalama sağlar. Güçlü veya zayıf yön, fiyat ve momentum değişikliklerinin güvenilir bir metriğini oluşturan belirli bir işlem dönemi boyunca kapanış fiyatlarına dayanır. Nakit olarak yerleşik araçların (hisse senedi endeksleri) ve kaldıraçlı finansal ürünlerin (türevlerin tüm alanı) popülerliği göz önüne alındığında; RSI fiyat hareketlerinin geçerli bir göstergesi olduğunu kanıtlamıştır.

Tarih

J.Welles Wilder Jr., Göreceli Güç Endeksi’nin yaratıcısıdır. Eski bir Donanma tamircisi olan Wilder daha sonra makine mühendisi olarak kariyerine devam edecekti. Birkaç yıllık ticaret mallarının ardından, Wilder çabalarını teknik analiz çalışmalarına odakladı. 1978’de Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar yayınladı. Bu çalışma, yeni momentum osilatörü olan RSI olarak bilinen Göreceli Güç Endeksi’nin çıkışını içeriyordu.

Yıllar geçtikçe, RSI oldukça popüler kaldı ve şimdi tüm dünyada teknik analistler tarafından kullanılan temel, temel araçlardan biri olarak görülüyor. Bazı RSI uygulayıcıları Wilder’ın çalışmalarını daha da geliştirmeye devam ettiler. Dikkate değer bir örnek, trend onayı için RSI kullanan James Cardwell’dir.

Hesaplama

RSI = 100 – 100/ (1 + RS) RS = N gün ortalama kazancı YUKARI / n gün ortalama Kaybı AŞAĞI

Pratik bir örnek için, yerleşik Çam Betiği işlevi rsi (), aşağıdaki gibi uzun biçimde çoğaltılabilir.

change = değişim (kapanış)
kazanç = değişim> = 0? değişiklik: 0.0
kayıp = değişim <0? (-1) * değişiklik: 0.0
avgGain = rma (kazanç, 14)
avgLoss = rma (kayıp, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 – (100 / (1 + rs))

Yukarıdaki “rsi”, tam olarak rsi’ye eşittir (yakın, 14).

Temeller

Daha önce belirtildiği gibi, RSI momentum tabanlı bir osilatördür. Bunun anlamı, bir osilatör olarak, bu göstergenin bir mumda veya belirli bir sayı veya parametre aralığında çalışmasıdır. Özellikle, RSI 0 ile 100 arasında bir ölçekle çalışır. RSI 0’a ne kadar yakın olursa, momentum fiyat hareketleri için o kadar zayıf olur. Bunun tersi de doğrudur. 100’e yakın bir RSI, daha güçlü bir momentum dönemini gösterir.

– 14 gün muhtemelen en popüler dönemdir, ancak yatırımcıların çok sayıda gün kullandıkları bilinmektedir.

Bakılacak şey

Alındı / satıldı

Wilder, fiyatlar çok hızlı arttığında ve dolayısıyla momentum yeterince yüksek olduğunda, temel finansal aracın / emtia’nın sonunda aşırı alım olarak kabul edilmesi ve muhtemelen bir satış fırsatının mevcut olması gerektiğine inanıyordu. Benzer şekilde, fiyatlar hızla düştüğünde ve dolayısıyla momentum yeterince düşük olduğunda, finansal araç bir noktada aşırı alım olarak kabul edilir ve olası bir satın alma fırsatı sunar.

RSI içinde Wilder’ın bu konuda yararlı ve kayda değer bulduğu belirli sayı aralıkları vardır. Wilder’e göre, 70’in üzerindeki herhangi bir sayı aşırı satın alınmalı ve 30’un altındaki herhangi bir sayı aşırı satılmış sayılmalıdır.

30 ile 70 arasında bir RSI nötr olarak kabul edilecekti ve 50 civarında bir RSI “eğilim yok” anlamına geliyordu.

Bazı yatıcımcılar Wilder’in aşırı alım / aşırı satım aralıklarının çok geniş olduğuna ve bu aralıkları değiştirmeyi seçtiğine inanıyor. Örneğin, birisi 80’in üzerindeki herhangi bir sayıyı aşırı alım ve 20’nin altındaki herhangi bir şeyi aşırı satılmış olarak değerlendirebilir. Bu tamamen yatıcımcıların takdirindedir.

RSI Neutral by mpro on TradingView.com

Uyuşmazlık

RSI Uyuşmazlığı, fiyat hareketinin gösterdiği ile RSI’nın gösterdiği arasında bir fark olduğunda ortaya çıkar. Bu farklılıklar yaklaşan bir ters kayıt olarak yorumlanabilir. Özellikle iki tür ayrışma vardır, düşüş ve yükseliş.

Boğa RSI Uyuşmazlığı- Fiyat yeni bir düşük, RSI daha yüksek bir düşük yaptığında.

Ayı RSI Uyuşmazlığı- Fiyat yeni bir yüksek, RSI düşük bir yüksek yaptığında.

Wilder, Ayı RSI uyuşmazlığının bir satış fırsatı yarattığına, Ayı RSI uyuşmazlığı ise bir satın alma fırsatı yarattığına inanıyordu.

RSI Divergence by mpro on TradingView.com

Arıza Salıncakları

Arıza dalgalanmaları, Wilder’in fiyatın tersine dönme olasılığını artırdığına inandığı bir başka olaydır. Başarısızlık dalgalanmaları hakkında akılda tutulması gereken bir şey, fiyattan tamamen bağımsız olmaları ve sadece RSI’ye güvenmeleridir. Arıza salınımları dört adımdan oluşur ve Boğa (satın alma fırsatı) veya Ayı (satış fırsatı) olarak kabul edilir.
Boğa başarısızlık dalgalanmaları

1. RSI 30’un altına düşer (aşırı satılmış kabul edilir)
2. RSI 30’un üzerine sıçrar.
3. RSI geri çekilir ancak 30’un üzerinde kalır (aşırı satılmış olarak kalır)
4. RSI, bir önceki seviyesinin üzerine çıktı.

Ayı başarısızlık dalgalanmaları

1. RSI 70’in üzerine çıktı (aşırı alım olarak kabul edildi)
2. RSI 70’in altına düştü
3. RSI hafif yükseliyor ancak 70’in altında kalıyor (aşırı alımın altında kalıyor)
4. RSI bir önceki düşük seviyeden daha düşük.

Cardwell’in trend onayları

Tabii ki hiçbir gösterge sihirli bir mermi değildir ve neredeyse hiçbir şey sadece yüz değerinde alınamaz. Daha önce bahsedilen Andrew Cardwell, Wilder’ın RSI yorumlarını alan ve üzerine inşa edilen öğrencilerden biriydi. Cardwell’in RSI ile çalışması, RSI’nın yalnızca geri dönüşleri tahmin etmek için değil, aynı zamanda trendleri doğrulamak için de harika bir araç olmasını sağladı.
Yükseliş trendleri / düşüş trendleri

Cardwell, Wilder’ın ıraksama fikirlerini incelerken keskin gözlemler yaptı. Cardwell şunlara inanıyordu:

• Boğa Iraksaklığı yalnızca Ayı Trendinde görülür.
• Ayı Diverjansı sadece bir Boğa Eğiliminde görülür.
• Hem Boğa hem de Ayı Digrajı genellikle kısa bir fiyat düzeltmesine neden olur ve gerçek bir eğilim geri dönüşüne değil.

Bearish Divergence by mpro on TradingView.com

Bunun anlamı, Diverjans’ın eğilimleri doğrulamak ve tersine dönüşleri mutlaka öngörmek için bir yol olarak kullanılması gerektiğidir.
Geri Dönüşler

Cardwell ayrıca Pozitif ve Negatif Ters Çevirme olarak anılan şeyi keşfetti. Pozitif ve Negatif Ters Çevirmeler temelde Diverjans’ın tersidir.

• Pozitif Ters Çevirme, fiyat yükseldikçe RSI daha düşük bir düşük olduğunda gerçekleşir. Fiyat yükselmeye devam ediyor. Pozitif Ters Çevirmeler yalnızca Boğa Eğilimleri’nde görülür.
•  Negatif Ters Çevirme, fiyat düşük bir yüksek, RSI daha yüksek bir yüksek olduğunda oluşur. Fiyat düşmeye devam ediyor. Negatif Ters Çevirmeler yalnızca Ayı Trendlerinde görülür.

Pozitif ve Negatif Ters Çevirmeler, fiyatın momentumdan daha iyi performans gösterdiği durumlara kaynatılabilir. Pozitif ve Negatif Ters Çevirmeler yalnızca belirtilen eğilimlerinde gerçekleştiğinden, eğilim onayı için başka bir araç olarak kullanılabilirler.

Positive Price Reversal by mpro on TradingView.com

Özet
40 yılı aşkın bir süredir Göreceli Güç Endeksi (RSI) neredeyse tüm ciddi teknik analistler için son derece değerli bir araç olmuştur. Wilder’ın ivme ile yaptığı çalışma, gelecekteki grafikçilerin ve analistlerin RSI modellemesinin etkilerini ve altta yatan fiyat hareketleriyle ilişkisini daha ayrıntılı keşfetmek için daha derinlere dalmaları için zemin hazırladı. Bu nedenle, RSI, herhangi bir ticaret yöntemini geliştirmek için bir yatırımcıların piyasa metrikleri cephanesindeki en iyi araçlardan veya göstergelerden biridir. Sadece acemi RSI’ye bir göz atacak ve piyasanın hangi yöne doğru ilerleyeceğini varsayacaktır. Wilder, yükseliş eğiliminin piyasanın yakında yükselişe geçeceğinin bir işareti olduğuna inanırken, Cardwell böyle bir ayrışmanın aşağı yönlü bir trendin devam eden yolunda sadece hafif bir fiyat düzeltmesi olduğuna inanıyordu. Herhangi bir göstergede olduğu gibi, bir yatırımcı herhangi bir ticaret kararı için tek bir bilgi kaynağı olarak ona güvenmeden önce göstergeyi araştırmak ve denemek için zaman ayırmalıdır. Bakış açısına uygun olarak kullanıldığında, RSI temel bir gösterge ve fiyat, hız ve borsa derinliğinin güvenilir bir ölçüsü olduğunu kanıtlamıştır.
Girdiler

Uzunluk
RSI hesaplamasında kullanılacak süre. 14 gün varsayılan değerdir.
Kaynak
Hesaplamalarda her bir çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapat varsayılan değerdir.
Stil

RSI

RSI’nın görünürlüğünü ve RSI’nın gerçek cari fiyatını gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü değiştirebilir. RSI’nın rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini de seçebilir.
Üst Bant

Üst Band’ın görünürlüğünü değiştirebilir ve üst Band için 1-100 ölçeğinde sınırı ayarlayabilir (70 varsayılan değerdir). Üst Bandın rengi, çizgi kalınlığı ve çizgi stili de belirlenebilir.
Alt Bant

Alt Band’ın görünürlüğünü değiştirebilir ve Alt Bant için 1-100 ölçeğinde sınırı ayarlayabilir (30 varsayılan değerdir). Alt Bandın rengi, çizgi kalınlığı ve çizgi stili de belirlenebilir.
Arka fon

Arka Plan renginin görünürlüğünü RSI sınırları içinde değiştirir. Opaklığın yanı sıra Rengin kendisini de değiştirebilir.
Hassas

Yuvarlamadan önce göstergenin değerinde kalacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa, göstergenin değerinde o kadar fazla ondalık nokta olur.